数据给你，格式你挑
默认 CSV：UTF-8 编码、首行保留列名、日期保持 2026/11/06 文本形式、数值不改精度，Excel 双击打开中文不乱码。
常见问题
关于格式、交付、使用与售后的说明
按类目分组，没找到的往下翻到「在线回测与会员」
格式与打开
Excel 打开中文乱码怎么办
日期为什么是 2026/04/23 文本，不是日期格式
pd.to_datetime(df["日期"])，原始值不受影响。下载的文件 Excel 打开不全
####，那是列宽不足，拉宽列即可，数据本身没问题。期权 CSV 第一行为什么是合约名，不是列名
skiprows=1 跳过这一行，列名从第二行开始。用什么软件打开最好
数据与交付
下单前能先看样例吗
数据多久更新一次
一次能交付多大的数据量
能按指定品种、年份、字段定制吗
支持 MySQL、HDFS 吗
实时行情接口怎么用
购买与售后
虚拟商品能退款吗
怎么下单，多久能收到
数据从哪来，是官方授权吗
数据能给公司或团队用吗
回测赚钱吗
在线回测与会员
升级 VIP · 解锁更多指标组合
按需选择套餐：指标组合数越多，策略越丰富；VIP 不限回测次数
订阅记录
| 套餐 | 金额 | 状态 | 订阅时间 | 到期时间 |
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个人设置
修改密码
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| 套餐 | 金额 | 状态 | 订阅时间 | 到期时间 |
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我的自定义策略 （年费VIP专享）
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这一项卖的不是数据，是一次验证。你手里多半已经有个想法——均线交叉、动量轮动、期权卖方收权利金、期货跨期价差——但不确定它是不是只在最近两年好看。策略定制做的就是把它放回更长的时间轴上，按同一套规则、同一套成本假设，如实跑一遍。
先把边界说在前面：不做策略开发，不荐股，不给实盘信号，不承诺收益。规则由你定，我们只负责把它变成可执行、可复现、能核对的计算过程，并把结果原样交给你——包括不好看的那部分。
交付什么
一次交付是五样东西，缺一样都不算完。报告负责结论，代码负责让你能自己复跑。
单文件网页，含净值曲线、回撤曲线、分年度收益表、指标口径说明与结论段，可直接转发。
逐日净值、逐笔持仓与换手，UTF-8 编码，日期为文本格式，Excel 双击不乱码。
每一笔的开平时间、方向、价格、数量、手续费与滑点，可逐笔核对，不看汇总。
pandas 单文件脚本，带运行说明与参数表。同一份数据、同一组参数，你自己跑能得同一结果。
五步走完
第二步是唯一可能卡住的地方——数据够不够、标的全不全，会在这里如实告诉你。
把规则写成人能读懂的话
标的范围、时间区间、什么条件进、什么条件出、仓位怎么定、止损止盈有没有、成本假设多少。写在备注里或发文档都行，不用写成代码。
确认数据能不能支撑
检查你要的品种与年份是否齐备、频率够不够、字段是否包含需要的量。缺的部分直接说明，能换标的或缩区间就换，换不了就不接这一单。
报价并确认下单
按标的数量、区间长度、规则复杂度核算，给出明确价格与交付时间。确认规格与报价后下单，需求、口径与交付物都留书面记录。
跑回测、写报告
常规三到五个工作日；多市场组合、期权链或要处理合约换月的会更久，下单前先说清。中途有口径歧义会停下来问，不自己替你决定。
交付并答疑七天
五样东西打包发出，附一份口径说明。七天内对结果有疑问随时问；只调参数或修脚本 bug 不另收费，改规则算新单。
三种规格
价格按实际工作量核算，不设固定套餐价——同样是「一个策略」，跑三年日线和跑十年 tick 不是一回事。
单策略 · 单市场
按复杂度核算
- 股票、ETF、期货、期权、指数任选一个市场
- 日线或分钟级，含手续费与滑点假设
- 基础指标全套，含分年度表现
- 附可复现代码与数据切片
多市场组合
按品种数量核算
- 股票 + 期货 + 期权同时纳入
- 处理合约换月、主连拼接与复权口径
- 组合净值、相关性、分市场贡献拆解
- 期间对齐与交易日历差异单独说明
已有代码诊断
按工作量核算
- 查未来函数、查幸存者偏差、查对齐错误
- 核对成本假设是否合理、成交价是否高估
- 复跑一遍，与你的结果逐项对数
- 出一份问题清单与修改建议，不含重写
需要你提供
六项信息齐了就能开工。缺项时会先问，不会替你假设——回测里一个假设写错，结论就整个偏了。
| 项目 | 要写成什么样 | 写不清会怎样 |
|---|---|---|
| 标的范围 | 具体代码或明确的筛选条件，例：510050、全部沪深 300 成分、全部 50ETF 期权合约 | 由我代为选择口径，会写进报告让你核对，不接受事后抱怨标的选错 |
| 时间区间 | 起止年份或「全部可得历史」 | 默认用该标的全部可得区间，并在报告里标注实际起止 |
| 进出场规则 | 条件与参数写全，例：收盘价上穿 20 日均线买入，下穿 60 日均线卖出 | 表述含糊的条目会先回问，问不清就不进入代码 |
| 仓位与风控 | 固定手数、按比例、按波动率，或明确「不加止损」 | 默认等额满仓、不止损，并在报告首页显著标注这是默认假设 |
| 成本假设 | 手续费率、滑点跳数、是否含冲击成本 | 按市场常规值与真实费率表填写，逐项列在报告里 |
| 验收要求 | 你最想看的指标或最担心的问题 | 按标准指标集出一版，若不合预期，改动算新需求 |
报告里有什么
指标全部写清口径，不是只给一个数字。口径一致，你才能拿去和别人的结果比。
| 指标 | 怎么算 | 为什么给这项 |
|---|---|---|
| total_return | 期末净值 / 期初净值 − 1，按已实现外加未平仓浮动计 | 看整体幅度，不看年化，避免被年份长度美化 |
| max_drawdown | 净值曲线上任意峰谷的最大回落，含日期与持续天数 | 决定这套规则你能不能拿住，比收益更该看 |
| sharpe | 日收益均值 / 标准差 × √250，无风险利率取 0 并注明 | 衡量单位波动换来的收益，口径写清才可比 |
| win_rate | 盈利笔数 / 总平仓笔数，不含未平仓 | 高频低胜率与低频高胜率是两种东西，不能只看收益 |
| turnover | 区间内成交额合计 / 平均资金占用 | 换手高的策略，滑点与容量问题会被放大 |
| 分年度表 | 逐年单独统计收益、回撤、交易笔数 | 避免整段收益被某一两年撑起来，掩盖其余年份 |
| 交易明细 | 逐笔开平记录，含成交价与费用 | 汇总数字都能造，逐笔记录才经得起核对 |
不做什么
这几条写在明面上，省得下单后彼此为难。
不做荐股与择时建议
不给「现在该买什么、什么时候卖」的结论。报告只陈述历史数据里发生过的统计事实。
不做代客理财与实盘托管
不接手账户、不代下单、不做自动交易挂机。要实盘，请自己承担执行与风险。
不承诺收益，也不美化结果
跑出来难看就照难看交。把亏损年份、连续回撤、失效区间一并写进报告。
不替你做策略决策
规则由你定。参数取值、进出条件、仓位大小都是你的判断，我只保证计算忠实于你给的规则。
不用未来信息
所有信号只用当时可得的数据计算，退市与摘牌标的保留在样本内，避免幸存者偏差。
不覆盖数据本身没有的东西
没有 tick 的品种不会假装有 tick。历史深度不足的标的，会先说明再决定是否缩区间。
常见问题
关于回测这件事最常被问到的几条，其余问题在「常见问题」页。
回测跑得好看，实盘就能赚吗
能帮我把策略想出来吗
要多长时间
只有日线数据，做高频策略行不行
报告里的数字我能自己复算吗
策略里有几个参数，能不能一次扫一遍
期权卖方、期货换月这种怎么处理
跑出来的策略能拿去卖给别人吗
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